外汇交易模型 外汇交易模型要如何建立? - 亚汇网

外汇交易模型

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外汇交易模型

本文由海外专家ShobhitSeth分享的如何有关建立外汇交易的交易模型的指导原则和具体要点。 外汇市场的巨大优势在于它能容纳各种各样的理论 基本面、技术面、价格行动等 ,让市场参与者有巨大的机会,他们遵循各种各样的模型和原则进行交易。 公司外汇额度 作为一个总体思路和工序流程,构建一个交易策略可以按照以下步骤,如图所示。 但是,对于外汇交易,可能需要一些具体的输入,下面将讨论这一问题。 外汇交易有何不同?

返回网易首页 下载网易新闻客户端. 颜的天堂 音乐studio 66 跟贴 外汇交易中心 成熟稳重、落落大方 华华的汽车记 跟贴 感觉五年内必火 清视角 32 跟贴 让你一次看个够 光影魅力 0 跟贴 0. 那些娇艳的花儿 影像记事 93 跟贴 邻居的美少女 明星88卦 60 跟贴 梦是放胆不羁的精灵,还常常盘桓在故乡 看得见的光影世界 99 跟贴 华人顶级交易员:你能每天从交易中赚钱吗? 汇商Forexpress mt4外汇交易平台 跟贴 1. 央行官员:跨境交易应用程序是非法金融活动 中国公司汇款至国外公司 0 跟贴 0.

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建立外汇交易模型,要分这六个步骤 ava爱华外汇 基础知识 在外汇交易当中,拥有一个外汇交易模型十分有必要,适合自己的可以在一定程度上减少你的亏损交易,下面给大家介绍一下外汇交易模型。 如何将海外学校汇款支票存到中国银行卡里,中国银行   01确定交易策略   创建交易模型需要识别合适的机会,这反过来又涉及选择已确定的策略,或者将新策略概念化为标准策略的变体。交易策略仍然是任何交易模型的核心,因为它清楚地规定了要遵循的规则、入场点和离场点、盈利潜力、交易持续时间、风险管理标准等。   02确认要交易的资产类型   外汇交易的具体策略需要在下列方面进行认真选择:   资产——交易将只涉及货币交易,还是会涉及外汇期货、外汇期权或更高级的外汇衍生品 如障碍期权 交易?

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用Python的交易员——金融工程学硕士,毕业于伦敦卡斯商学院,拥有多年私募基金和量化投资从业经验,日常工作中每天负责期权波动率套利、CTA、价差套利等量化策略的实盘交易和研发,目前参与管理的产品规模在数亿级别。 开发维护了一款针对国内市场的开源量化交易平台开发框架vn. 境外投资 外汇 ,目前是国内用户最多的量化金融开源项目之一(Github Star ),业内目前有几十家私募公司在实盘使用。. 外汇管理局中央业务中心笔试 用python的交易员 - 知乎.

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在这张PPT里面,我把外汇领域的策略大体分为三类, 最新外汇汇率 ,这也是是对策略的 具体持仓周期的区分 ,量化宏观对应的是超长期或者长期、CTA对应的中期或者短期,高频交易对应的短期或者超短期。. 第一种类型就是量化宏观,如果大家对对冲基金行业有所了解呢会知道基金业有一种大类的策略叫做 有实际自住需求 海外买房 购汇 Macro) ,这种策略主要是通过对全球经济宏观面的预测,从上至下的方式来筛选并进行外汇、期货、股票等标的的交易实现该策略的交易目标。. 全球宏观这种策略是对某一个国家或者某一个领域的未来一段时间的预测,除了人的主观判断之外,还可以 用量化的模型把基本面的数据、价格面数据、历史数据、分析师预测加在一起来产生一种信号比较强的中长期的预测 。.

在这一块的比较有代表性的公司的包括SLJ Macro Partners,在伦敦哈罗兹百货的对面,过去几年的表现非常好,已经成长成了全球范围上著名的以外汇为主要投资资产的一个量化宏观策略对冲基金。. 除此以外还有一个更有名的,但是现在已经不行了的对冲基金——FX Concept,历史有30多年,当年跟桥水不分上下。但是因为年后全球央行因为次贷危机不断干预市场,量化宽松,导致他们原来的量化宏观策略不适应新的市场环境了,华尔街见闻曾经做过他们的专题报道,我把链接给大家放出来:. 国家外汇管理局关于外汇违规案例 Concepts的兴衰史(上) - 华尔街见闻.

全球最大外汇对冲基金FX Concepts的兴衰史(下) 广东发展银行外汇牌价 华尔街见闻.

大家有兴趣可以自己了解一下,这一类外汇量化宏观策略可以分为两类:一 种叫做定向交易 ,简答而言就是做方向,比如我们认为美国经济会好,那么我们就买一些美元或者美元指数; 另一种叫做相对价值交易策略 ,比如我们认为美元强、欧元弱,那么我们进行一些欧美货币对的配比,还有类似货币对原油、货币对黄金这样的一些价差对比。. 量化宏观领域的模型更多是涉及经济与基本面的数据,当然也会结合市场的行情数据,全球市场上的价格本质上是基本面的经济数据驱动的,尽管会有 一些情绪、资金流、技术面造成的市场噪音与波动 ,但是 长期而言是向着基本面给出的方向去走的 ,所以量化宏观的策略给出的信号非常的强。. 外汇管理局中央业务中心笔试 外汇CTA策略 ,这一类的代表一家叫Winton,一家叫做Man AHL,这两家公司有很深的渊源,20年前Winton的创始人之前是Man AHL公司的CTA部门的负责人,20年之后这两家公司都已经成为了世界上顶尖的CTA类的基金。.

CTA这个策略 比较偏中期或者中短期 ,基于技术信号、市场特征进行一些中短期的投机。因为这个 CTA策略是基于价格的 ,所以所有有价格的资产都是可以使用这个策略的,包括外汇期货、股指期货、股票等标的CTA基金都有可能去做,覆盖面比较广。.

CTA的策略一 般持仓周期比较短 有实际自住需求 海外买房 购汇 Trade),对于交易的价差(Bid Ask)比较敏感,所以这两家CTA对冲基金都和最大的经纪商(Tier 1)或者银行进行交易,比如高盛、JP Morgan等等,几亿或者几十亿的交易规模可以拿到比较低的执行点差。. 外汇管理局 7号文 宏观量化策略的交易者对于交易成本不是很敏感 ,电话交易下单比较常见,对于经纪商的价差不是很在意,更在意的交易的量(流动性能有多少);但是 CTA对于执行时间与成本的要求就高了 。.

投行的代表有Morgan Stanly、高盛、BNP、法兴银行等等,自营交易商的代表是Citadel,KCG等等;Citadel城堡基金分成两个部门,一个是自营、做市部门Citadel Security,一个是资产管理部门 Citadel AssetManagement,这两个部门是完全不同的:外汇做市的部门是Citadel Security,Citadel Asset Management会采用一些宏观量化、CTA的策略来进行外汇交易。. 所以 高频交易就要求低延时的交易系统 ,最少到微秒级甚至纳秒级的交易速度。所以大家平时听到有些高频交易公司跨州、跨洋拉光纤,甚至买军方退役的微波塔,一般都是用来进行外汇方面的高频交易的。.

还有一个我稍后会介绍的 Multi Charts ,这是一个美国的老牌、有很多客户基础的量化交易软件,不仅仅适用于外汇,还能交易股票、期货、期权等等,有很多的机构用户与对冲基金在使用这个平台。. 外汇交易中心 除此之外还有成交驱动 ,比如你下了一个交易委托,委托的结果会马上被监测到,可以让你的策略被再次调用,所以CAlgo是 可以用来实现一些低延时的CTA类的交易策略的 。我对CAlgo的定位是一个常规的量化适用环境,可以实现业界一些比较常见的策略与交易。.

第三个就是有十年历史的Multi Charts,前身是Trade Station的开发团队(将近30年历史),这一个老牌、经典的软件是美金的终生使用价格,但是每年会有更新,每次更新还有升级的费用。. Multi Charts的开发语言有两个, 一个是Easy Language,一个是C 。C 在上文已经阐述过了,而Easy Language被誉为量化交易业内的奇迹,可以让开发者用近似于英语的语言来描述自己的交易逻辑。. 所以这个语言是非常非常的容易, 兼顾了扩展性与复杂应用可能性 ;同时支持Tick驱动,Bar驱动,支持上文提到的成交驱动, 还多了一个委托状态变化的驱动 外汇交易中心. 提到机构用户,我要提到之前在网上看到,一些外汇交易商推广的时候说自己的MT4很多对冲基金都在用、银行间都有使用,以我个人的认知而言这是很扯的,的确银行的外汇零售部门提供MT4给自己的客户使用,但是机构与银行的内部的自营部门(Prop Trading Department)是肯定不会用的,这个是产品架构造成的缺陷。.

说完了之前三个常规一点的平台,现在来介绍 两个适合大型量化外汇机构使用的量化交易平台,一个是AlgoTrader, 一个是我本人开发的vn. py 。和之前三个平台不同的是,之前三个平台虽然能做,但是还是停留在支持基于价格变动、单交易品种的策略,不能支持复杂数据结构。对于大型量化交易机构,几个亿、几十个亿的策略产品需要不是仅仅简单基于价格的平台。. 广东发展银行外汇牌价 编程语言是Java ,同时AlgoTrader内置了一个复杂事件处理引擎CEP,通过这个技术(开源的叫做Aspera),在商业化开发之后(商业收费版叫做Aspera Advanced)可以达到 纳秒级内进行复杂事件的处理。.

这一块平台更适合专业的交易机构交易员,可以实现复杂的量化交易策略,比如跨货币对期权的波动率交易策略,我们也成为离差交易(Dispersion 收付外汇 英文 支持大资金量去进行交易的一种策略。.

第二个 VN. PY是开源的 ,也是免费提供大家去使用的,源代码可以在GITHUB上下载和开发,这是一个基于近两年比较火热的Python语言的产品。VN. PY相比起AlgoTrader把所有的引擎包含在自己的框架里面不同的是, 我们采用了模块化的设计 ,比如独立的风控引擎、CTA策略引擎、外汇交易引擎、期权交易引擎、套利引擎等等, 把这些引擎以扩展模块的方式插入到主程序去使用,更适合一些定制化的策略 ,比如期权的做市,期权与货币对波动率相关的交易等等。. PY也有比较高的入门门槛,首先 需要熟悉Python语言的编程,也需要明确知道自己的交易系统具体是怎么实现的 ,所以现在VN.

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摆在第一位的就是盈透证券(Interactive Brokers),支持美股、外汇、期权、期货、甚至一些OTC市场的债券都可以通过一个账户交易,他们的平台TWS是我见过的最强大的交易软件之一,比高盛、大摩提供的软件强大的多,虽然这些银行可以交易更多的品种,但是大多数是要通过电话交易的,但是盈透把这些交易都兼容在了自己的平台里面。. 外汇不能用于海外购房 API)也是全球、业界用户最多的之一,外汇市场的部分,盈透建立了一个ECN平台,其实是采用了交易所的模式,是一种叫做MTF的模式,但是盈透因为没有交易所牌照只是叫自己ECN。.

外汇储备和汇率 PRO平台采用的 外汇交易 。在欧美很多体量小于一亿美金的基金都会选择与盈透进行交易,节约了自己开发清算系统的成本。当然体量大的基金公司还是会选择与大银行比如高盛、花旗去做交易的。. IB自身是没有提供量化交易平台的,TWS(Trade Work Station)本身很强大,IB API也是通过TWS实现的,但是并没有自动化量化交易策略的支持。很多公司开发了特别的接口去支持IB的API接口,比如上述提到的Algo 外汇储备和汇率. 第二家比较合适的公司是Oanda,从加拿大起家的公司后面把总部搬到了美国,他们在业内很特别,其实是一家外汇服务商,业务分为三条线,第一个部分是现汇兑换(Deliverable FX 外汇风险. 还有三家公司我们接着介绍,Dukascopy中文名叫杜高斯贝银行,LMAX交易所,以及本次活动的赞助商ICM 外汇储备和汇率 瑞士银行牌照的杜高斯贝。.

如何将海外学校汇款支票存到中国银行卡里,中国银行 Pool暗池的场外交易所。他们跟IB的IB Pro一样用的是MTF模式,上文已经介绍过了,所以受到了很多对冲基金的青睐,同时他们下设了两个其他业务。. 香港外汇基金 Professional,这一块相对没有那么正规,跟其他普通外汇经纪商类似了,但是这不说他们其他两块LMAX Inter Bank与LMAX 中国外出农民工及其汇款之研究. 同时LMAX可以说是技术驱动上最强的公司之一,如果写过JAVA、关注前沿技术的朋友们应该听说过Lock-Free Queue(汇眼:快速无锁队列),LMAX发明了Java上的非常强大的功能,在GitHub上的得分非常高,高频交易机构的应用非常多;同时他们还发明了一个Distributor模型,这是一个把交易订单以路由的方式发送,实现一旦数据流出现问题,可以用固定算法把整个交易状态重现的一个非常好的核心交易系统, LMAX的把这两个组建都开源了。.

然后LMAX Professional,也就是面对散户的业务的程序化借口也挺多的,有C ,JAVA和FIX,但是他们的门槛比较高,我当时想把VN.

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最后需要强调一点, LMAX在国内有大量的代理商,而且在国内是很混乱的,代理商加点(加手续费)可能很多 。我觉得你如果很懂的话可以直接联系LMAX,不要通过LMAX的国内代理商来做。. 最后一个就是 国家外汇管理局关于外汇违规案例 CAPITAL,是一家FCA持牌的英国经纪商,他们量化方面提供一个叫做ICM DIRECT专业客户服务体系,包括FIX API借口,为专业机构提供服务,内容有托管,融资等方面的服务。.

IG这家公司在二元期权领域的一个先行者 国家外汇局应用服务平台 Bet的服务,让客户自己选择期权的行权价、行权时间、行权条件的服务,具体可以看上面的这个图。. 欧式二元期权,这种期权比较难以定价,如果大家学过期权定价理论大家是可以提出解析解的,也就是用计算机是可以快速定价的;而美式二元期权(One Touch)是没有办法算出解析解的, 只能用蒙特卡洛模型去算出近似解 ,IG当时二元期权定价模型是不完善的也有很多问题,只是用了数学上叫做近似法的方式提进行较简陋的定价,给我们带来了套利的机会。. 为什么要用模特卡罗呢?这是因为 未来的行情是很难预测的 ,我们只能 根据概率、未来回报率和回报率波动来假设,模拟出不同的路径,然后把这些路径算上自己的路径概率和收益情况,再得到自己的预测价格 ,就算用计算机去跑这种数学预测方法也是非常慢的。IG只能用近似法去定价,这种方法是有很大缺陷的,我们交易者就可以建立一个叫做conditional 公司外汇额度 pricing module的模型。.

也就是 条件波动率定价模型 ,其实没那么复杂,就是在特定情况下市场的潜在波动率我们是可以预测的,如果我们知道未来的波动空间是多少,我们就能通过报价测算出收益大概是多少,我们在当时做到了二元期权上的稳赚。. 赚了很多之后IG发现了这个漏洞就把我同学的账户给封了, 然后IG改进了自己的定价模型,起码在非农之前把自己的定价策略改了,消除了这样一个套利机会 非法外汇 处罚.

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第二个经历是我个人的经验,用EXCEL做自动化交易。对IB熟悉的话知道他们有两个API可以用来用EXCEL实现的量化交易,一 个是EXCEL VBA,一个是EXCEL COM接口 ,通过EXCEL来实现自动下单、自动撤单这样比较简答的策略,这是我大学有基金工作经验的授课教授传授给我的。. 所以我就结合VBA 最新外汇汇率 这个EXCEL来做量化交易的经历是我第一次接触量化 ,起码写了一个程序、用了EXCEL把程序跑起来了,还有了实际交易盈利的经验。. 分享这段经历也是想告诉大家,对量化感兴趣的话不用觉得入门的时候有多困难,就选一些你能做的事情,找到了方法和方向,日积硅步,不要上来就学Deep 如何将海外学校汇款支票存到中国银行卡里,中国银行. 听上去好像还可以, 本质上就是你雇佣了一个投顾,他来帮你操盘 ,有点类似基金经理抽一个成,但是其实跟基金完全不一样, 这是一个不靠谱的东西。.

很多看上去资金曲线特别漂亮的,大多采用了一种叫做Martingale(马丁格尔)的策略 所以的另外词汇.

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很多这种社交交易社区给你看到的资金曲线, 并没有包含投顾在持仓期内的资金曲线,看不到持仓期中的最大回撤,而是只给你看平仓后的资金曲线 ,所以你看到这些投顾都在赚钱,但是其实完全不是这样。这些投顾只是在赌自己运气好,不会爆仓而已(也就是在赌自己不会碰到Tail Risk)。. 然后还有一些无良的公司,直接在后台改曲线,把亏钱的曲线改成了赚钱的,当然这个现象在股票和期货里面也有。我个人是不太推崇社交交易的, 如果这个人做交易真的那么厉害,为什么不自己做私募基金发产品呢?. 汇款至国外 但是优化的时候只支持穷举的模式,可能会导致过度拟合 ,也就是你的策略曲线很漂亮,但是在实盘里面是没有意义的,只是历史数据曲线漂亮而已,会导致你误判自己的策略的胜率。所以我的定义是MT4用来做量化只是适合爱好者玩玩而已。.

中国公司汇款至国外公司 这里我比较推荐大家关注汇眼,帮助交易者在交易商筛选上做了很多的工作和努力的,他们筛选出来的结果总比你一家一家乱敲门好,你可以以汇眼给出的公司作为起点自己再选择,如果汇眼都没有给出推荐的话那就没有什么好考虑的了。还有你可以参考一些大的公司在海外是怎么经营业务的,因为其实合规的交易商给出来的条件不会太丰厚,如果给你条件太好的公司那么很可能是有一定问题的。. 回答: 这个问题的话,其实是怎么界定你的分析有效,如果你的预测方法有问题,给不出任何信号那么就没有太多意义了。其实技术分析这个东西市面上大多的东西都是错的,或者无效的,真正有用的东西还是在一个小圈子里面流传着。.

回答: 外汇市场的tick呢,据我所知,绝大部分不是按照成交推送的,而是基于每一次报价的更新推送的(quote),如果报价商每次更新了一次数据那么tick就更新了一次,所以外汇市场显示出来的交易量是没有太大意义的,每个交易商的量都不同,除非你自己在花旗银行你知道银行的量是多少,这个量才是真实的。. 策略上来就面临drawdown,其实只要你的策略开发的方法是靠谱的,一系列测试都是通过的,不是通过数据拟合的方式造出来的结果,交易系统是有逻辑性的,那么就算上来有draw down也没关系,除非你的模型本来就有问题,这就是另一回事了。.

回答: 对于Dukascopy而言的话,我认为他们的level 2数据是没有意义的,因为这个数据是他们ECN平台上的数据,而真正有意义的数据掌握在Tier 1 Bank上,比如德银的外汇部门,Dukascopy的这个数据样本太少,并没有参考的价值。. Man Group主要是做CTA方面的策略的,AHL Alpha是Trend Following;AHL Currency多策略可能有Trend-Following,可能有Relative Stress,可能有Carry Trade;AHL Evolution除了Trend-Following之外,还有交易很多小国家的货币,AHL是这些交易的专家。.

中国公司汇款至国外公司 TRAGET RISK,说是balanced Long Only,也就是个多头策略,用比较复杂的量化模型获得更好的风险收益比,但是市场的风险是没法控制的,这个Beta Risk是次贷危机后十年对冲基金跑不过ETF的主要原因,所以AHL推出了这样一个策略目标是跑赢大盘。. 登录 后即可参与评论. 学院 培训报名 宽客学院. 所以的另外词汇 量化实习生工作体验(1).

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